基于小波变换的分形随机信号的卡尔曼滤波

赵 娟; 马 洪; 游志胜; 梅田三千雄

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基于小波变换的分形随机信号的卡尔曼滤波

论文 | 更新时间：2025-07-16

- 基于小波变换的分形随机信号的卡尔曼滤波
- Kalman Filtering of Fractal Stochastic Signals Based on Wavelet Transform
- 电子学报 2001年29卷第9期页码：1157-1160
- 作者机构：
  
  1. 四川大学数学学院,四川,成都,610064
  2. 四川大学计算机学院,四川,成都,610064
  3. 大阪电气通信大学情报工学部,日本大阪府寝屋川市
  4. 四川大学数学学院四川成都,610064
  5. 四川大学计算机学院四川成都,610064
  6. 大阪电气通信大学情报工学部日本大阪府寝屋川市
- 作者简介：
- 基金信息：
  
  国家自然科学基金项目 (No.19971063);国家自然科学基金重点项目 (No.69732010)
- DOI：
  中图分类号： TN911.7
- 纸质出版：2001
- 稿件说明：
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赵娟, 马洪, 游志胜, 等. 基于小波变换的分形随机信号的卡尔曼滤波[J]. 电子学报, 2001,29(9):1157-1160.

ZHAO Juan, MA Hong, YOU Zhi-sheng, et al. Kalman Filtering of Fractal Stochastic Signals Based on Wavelet Transform[J]. Acta Electronica Sinica, 2001, 29(9): 1157-1160.
赵娟, 马洪, 游志胜, 等. 基于小波变换的分形随机信号的卡尔曼滤波[J]. 电子学报, 2001,29(9):1157-1160. DOI：

ZHAO Juan, MA Hong, YOU Zhi-sheng, et al. Kalman Filtering of Fractal Stochastic Signals Based on Wavelet Transform[J]. Acta Electronica Sinica, 2001, 29(9): 1157-1160. DOI：

摘要

本文基于多尺度卡尔曼滤波方法来估计淹没在加性高斯白噪声中的分形布朗运动.针对每一尺度

给出了相应的动态系统参数和运动模型方程以及更精确的估计算法.并与多尺度维纳滤波进行了对比

计算机仿真结果证明了其优越性.

Abstract

A filter bank design based on orthonormal wavelets and equipped with a multiscale Kalman filter was recently proposed for estimating fractal Brownian motion in additive Gaussian white noise.In this paper

we give the corresponding parameters of the dynamic system and more accurate estimation algorithm.Comparisons between Wiener and Kalman filters are given.Typical computer simulation results demonstrate its feasibility and effectiveness.

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